Estudo de previsão e estimação do processo Poisson INAR(1)
This work aims to study parameter estimation and forecasting in the Poisson first-order Integer-Valued Autoregressive (INAR(1)) process through Monte Carlo simulation. We consider Yule-Walker, Conditional Least Squares and Conditional Maximum Likelihood estimation methods. We compare the performance...
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Outros Autores: | |
Formato: | bachelorThesis |
Idioma: | pt_BR |
Publicado em: |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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Assuntos: | |
Endereço do item: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/37990 |
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