Value at risk intradiário, modelos de volatilidade condicional e distribuições de probabilidade: evidências para o Ibovespa

This research aims to update and expand the investigation found in Lemgruber and Moreira (2004) and Cappa and Valls Pereira(2010) referring on the use of high frequency data in the estimation of daily and intraday volatility of the IBOVESPA and its subsequent application to the pricing on 1the va...

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Päätekijä: Oliveira, Denise Correia de
Muut tekijät: Mol, Anderson Luiz Rezende
Aineistotyyppi: Dissertação
Kieli:por
Julkaistu: Brasil
Aiheet:
Dados intradiários
Modelos de volatilidade
Value at risk
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Linkit:https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/25939
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https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/25939

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