Modelos de valores extremos e convencionais de var : nível de acurácia na previsão de risco de mercado nos países do G7 e BRICS /
Este trabalho tem como objetivo geral testar a Teoria dos Valores Extremos em contraposição a métodos convencionais de VaR (delta-linear, simulação de Monte Carlo, simulação histórica e EWMA), para mensurar o risco de mercado, em condições de crises sistêmicas. Para isso, foram coletados dados dos p...
Na minha lista:
Principais autores: | Fernandes, Bruno Vinícius Ramos., Lustosa, Paulo Roberto Barbosa., Universidade de Brasília., Universidade Federal da Paraíba., Universidade Federal do Rio Grande do Norte. |
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Formato: | Tese |
Publicado em: |
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Assuntos: | |
Endereço do item: | http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/11755/1/2012_BrunoViniciusRamosFernandes.pdf |
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