Modelos de valores extremos e convencionais de var : nível de acurácia na previsão de risco de mercado nos países do G7 e BRICS /
Este trabalho tem como objetivo geral testar a Teoria dos Valores Extremos em contraposição a métodos convencionais de VaR (delta-linear, simulação de Monte Carlo, simulação histórica e EWMA), para mensurar o risco de mercado, em condições de crises sistêmicas. Para isso, foram coletados dados dos p...
Na minha lista:
| Principais autores: | , , , , |
|---|---|
| Formato: | Tese |
| Publicado em: |
|
| Assuntos: | |
| Endereço do item: | http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/11755/1/2012_BrunoViniciusRamosFernandes.pdf |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|