-
1por Fonseca, Thaís C. O. da., Cerqueira, Vinícius dos Santos., Migon, Hélio dos Santos., Torres, Cristian A. C., Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.“... (GARCH). Eventuais assimetrias são acomodadas utilizando-se modelos de transição suave para a variância...”
Mais informações
Folheto -
2por Costa, Renato Tigre Martins da., Pinho, André Luís Santos de., Universidade Federal do Rio Grande do Norte.“... desenvolver teoricamente o modelo ARCH e a sua extensão GARCH. Como objetivo secundário será apresentado se...”
Mais informações
Monografia UFRN -
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11“.... Utiliza um modelo GARCH multivariado simultâneo que permite inferir que não é possível afirmar que...”
Mais informações
Folheto -
12por Souza, Renata Laíse Reis de., Mól, Anderson Luiz Rezende., Universidade Federal do Rio Grande do Norte.“... sua superioridade sobre os modelos estatísticos ARIMA-GARCH (OLIVEIRA,2007). Nesse contexto, o...”
Mais informações
Dissertação -
13“... proving its superiority over the statistical models ARIMA-GARCH. In this context, this study aimed...”
Mais informações
Dissertação -
14por Nogueira, Cinthya Muyrielle da Silva., Mól, Anderson Luiz Rezende., Universidade Federal do Rio Grande do Norte.“... através de modelos GARCH multivariados com termo de correção de erro, atentando para o possível fenômeno...”
Mais informações
Dissertação -
15“...) of forecasts for the first 37 weeks of 2017. The GARCH model was used to estimate the volatility of the series....”
Mais informações
Dissertação -
16“... characteristics, based on the results of the low order models implantation, GARCH (1,1), EGARCH(1,1) and TGARCH...”
Mais informações
doctoralThesis -
17por Andrade, Elisson Augusto Pires de., Marques, Pedro Valentim, Bolsa de Mercadorias & Futuros(Brasil).“... modelos Arima-Garch; e o terceiro método também usou a técnica de simulação, porém, através de um modelo...”
Mais informações
Dissertação -
18