Impactos de choques macroeconômicos no setor industrial do Nordeste: uma abordagem com modelos VAR/VEC

According to data from the National Confederation of Industry (CNI) for the year 2018, Brazil occupied the tenth position as industrial producer in the world, accounting for a share of about 2.1%. Although its contribution to the world market is small, industry is the activity that generates the mos...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Moura, Yure Révelles da Silva
Outros Autores: Guedes, João Paulo Martins
Formato: Dissertação
Idioma:pt_BR
Publicado em: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Assuntos:
Vetor de Correção de Erro (VEC)
Impulso resposta
Setor industrial
Choques exógenos
Nordeste
Endereço do item:https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/44827
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Impactos de choques macroeconômicos no setor industrial do Nordeste: uma abordagem com modelos VAR/VEC
description According to data from the National Confederation of Industry (CNI) for the year 2018, Brazil occupied the tenth position as industrial producer in the world, accounting for a share of about 2.1%. Although its contribution to the world market is small, industry is the activity that generates the most wealth for Brazil. In the Northeast, the industrial sector accounts for approximately 10.8% of formal jobs and has 85.3% of the share in the composition of goods and services exported by the region. In this sense, this study aims to investigate the behavior of the industrial sector at the regional and state level to exogenous shocks in the variables: oil price, exchange rate and nominal interest rate. To achieve these objectives, a set of aggregated industrial data covering the years 2002 to 2019 was used, totaling 216 observations, obtained from the Brazilian Institute of Statistical Geography (IBGE). As macroeconomic variables, the real effective exchange rate obtained from the Central Bank of Brazil (BCB) was adopted for the exchange rate. For the oil price, the Brent-type crude oil barrel price was used in dollars (US$) per barrel, obtained from the International Monetary Fund (IMF), and, finally, as the nominal interest rate the variable (overselic) obtained from the BCB website made available by Ipeadata was used. As a methodological strategy, the approach with models with Vector Autoregressive (VAR) and the Error Correction Vector Model (VECM) was adopted for the regional and state industrial sector. Furthermore, it complemented the analysis with the impulse-response function and the decomposition of the forecast error variance. As a result, it was evident that industrial sectors in the Northeast region respond heterogeneously and with different intensity to shocks in macroeconomic variables. The variance decomposition revealed that the real exchange rate is the main variable affecting the regional and state industrial product both in the short and in the long run.
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In the Northeast, the industrial sector accounts for approximately 10.8% of formal jobs and has 85.3% of the share in the composition of goods and services exported by the region. In this sense, this study aims to investigate the behavior of the industrial sector at the regional and state level to exogenous shocks in the variables: oil price, exchange rate and nominal interest rate. To achieve these objectives, a set of aggregated industrial data covering the years 2002 to 2019 was used, totaling 216 observations, obtained from the Brazilian Institute of Statistical Geography (IBGE). As macroeconomic variables, the real effective exchange rate obtained from the Central Bank of Brazil (BCB) was adopted for the exchange rate. For the oil price, the Brent-type crude oil barrel price was used in dollars (US$) per barrel, obtained from the International Monetary Fund (IMF), and, finally, as the nominal interest rate the variable (overselic) obtained from the BCB website made available by Ipeadata was used. As a methodological strategy, the approach with models with Vector Autoregressive (VAR) and the Error Correction Vector Model (VECM) was adopted for the regional and state industrial sector. Furthermore, it complemented the analysis with the impulse-response function and the decomposition of the forecast error variance. As a result, it was evident that industrial sectors in the Northeast region respond heterogeneously and with different intensity to shocks in macroeconomic variables. The variance decomposition revealed that the real exchange rate is the main variable affecting the regional and state industrial product both in the short and in the long run. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES De acordo com os dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para o ano de 2018, o Brasil ocupava a décima posição como produtor industrial do mundo, respondendo por uma participação de cerca 2,1%. Embora pequena a contribuição no mercado mundial, a indústria é a atividade que mais gera riqueza para o Brasil. No Nordeste, o setor industrial responde por aproximadamente 10,8% dos empregos formais e possui 85,3% da participação na composição dos bens e serviços exportação pela região. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo central investigar o comportamento do setor industrial em nível regional e estadual a choques exógenos nas variáveis: preço do petróleo, taxa de câmbio e taxa de juros nominal. Para alcançar tais objetivos utilizou-se um conjunto de dados industriais agregados compreendendo os anos de 2002 a 2019, totalizando 216 observações, obtidas junto ao Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). Como variáveis macroeconômicas, para a taxa de câmbio adotou-se a taxa de câmbio real efetiva obtida junto ao Banco Central do Brasil (BCB). Para o preço do petróleo foi utilizado o preço do barril de petróleo bruto, do tipo Brent, em dólares (US$) por barril, obtidos a partir do Fundo Monetário Internacional (FMI), e, por fim, como taxa de juros nominal utilizou-se a variável (overselic) obtida junto ao site do BCB disponibilizada pelo Ipeadata. Como estratégia metodológica, adotou-se a abordagem com modelos com Vetores Autorregressivos (VAR) e o Modelo de Vetor de Correção de Erro (VECM) para o setor industrial regional e estadual. Além disso, complementou a análise com a função impulso-resposta e a decomposição da variância do erro de previsão. Como resultados, evidenciou-se que os setores industriais da região Nordeste respondem de forma heterogênea e com intensidade diferente a choque nas variáveis macroeconômicas. A decomposição da variância revelou que o câmbio real é a principal variável a afetar o produto industrial regional e estadual tanto no curto como no longo prazo. 2021-11-08T22:43:18Z 2021-11-08T22:43:18Z 2021-07-31 masterThesis MOURA, Yure Révelles da Silva. Impactos de choques macroeconômicos no setor industrial do Nordeste: uma abordagem com modelos VAR/VEC. 2021. 110f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021. https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/44827 pt_BR Acesso Aberto application/pdf Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil UFRN PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA

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