Métodos de seleção de carteira: uma análise dos métodos de Bazin, Graham e Markowitz

The present work had as objective to investigate the effectiveness of the method of Décio Bazin and Benjamin Graham as filter for implementation of Markowitz model. Asset price data and accounting information were accessed through the Bloomberg platform. The econometric modeling was generated by mea...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Oliveira, Cícero Elielson de Mendonça
Outros Autores: Mól, Anderson Luiz Rezende
Formato: bachelorThesis
Idioma:pt_BR
Publicado em: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Assuntos:
Ações
Mercado de capitais
Retornos
Administração
Administração de Empresas
Administração Financeira
Endereço do item:https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/35074
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spelling ri-123456789-350742021-09-20T14:56:36Z Métodos de seleção de carteira: uma análise dos métodos de Bazin, Graham e Markowitz Oliveira, Cícero Elielson de Mendonça Mól, Anderson Luiz Rezende Mól, Anderson Luiz Rezende Freitas Neto, Raimundo Marciano de Romão, Lemuel de Lemos Ações Mercado de capitais Retornos Administração Administração de Empresas Administração Financeira The present work had as objective to investigate the effectiveness of the method of Décio Bazin and Benjamin Graham as filter for implementation of Markowitz model. Asset price data and accounting information were accessed through the Bloomberg platform. The econometric modeling was generated by means of the R, considering a data window between January 2, 2014 and January 2, 2019. A window outside the sample, between January 3, 2019 and June 3, 2019 was used for gauging of the returns of the returns made by portfolio composition methods. The results point to a lower performance of Bazin and Graham methods in relation to the Ibovespa index and the main market indices used as benchmark. O presente trabalho teve como objetivo investigar a eficácia do método de Décio Bazin e Benjamin Graham como filtro para implementação do modelo de Markowitz. Os dados sobre preços de ativos e informações contábeis foram acessados por meio da Plataforma Bloomberg. A modelagem econométrica foi gerada por meio do R, considerando uma janela de dados entre 02 de janeiro de 2014 e 02 de janeiro de 2019. Empregou-se uma janela fora da amostra, compreendida entre 03 de janeiro de 2019 e 03 de junho de 2019 para aferição dos resultados dos retornos realizados pelos métodos de composição de carteiras. Os resultados apontam para um desempenho inferior das carteiras derivadas dos métodos de Bazin e Graham em relação ao índice Ibovespa e dos principais índices de mercado utilizados como benchmark. 2019-07-02T17:03:02Z 2021-09-20T14:56:36Z 2019-07-02T17:03:02Z 2021-09-20T14:56:36Z 2019-06-21 bachelorThesis 20170076813 OLIVEIRA, Cícero Elielson de Mendonça. Métodos de seleção de carteira: uma análise dos métodos de Bazin, Graham e Markowitz. 2019. 41f. Monografia (Graduação em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/35074 pt_BR Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ application/pdf Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil UFRN Administração
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Oliveira, Cícero Elielson de Mendonça
Métodos de seleção de carteira: uma análise dos métodos de Bazin, Graham e Markowitz
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