A geopolítica do petróleo e a influência nos preços das principais commodities agrícolas brasileiras

The research theme was the influence of petroleum geopolitics on the fixing of oil prices and the quantitative and qualitative relationship between oil price variation and selected commodity price changes: sugar; coffee; corn; soy and wheat. The sample for the survey was collected from the IPEA a...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Coutinho Filho, Nelson Rubens
Outros Autores: Pinto, Eduardo Costa
Formato: Dissertação
Idioma:por
Publicado em: Brasil
Assuntos:
Geopolítica do petróleo
Commodities
Matriz energética
Quebra estrutural
Cointegração
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Endereço do item:https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/25696
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Coutinho Filho, Nelson Rubens
A geopolítica do petróleo e a influência nos preços das principais commodities agrícolas brasileiras
description The research theme was the influence of petroleum geopolitics on the fixing of oil prices and the quantitative and qualitative relationship between oil price variation and selected commodity price changes: sugar; coffee; corn; soy and wheat. The sample for the survey was collected from the IPEA and comprised the period from the first quarter of 1990 to the first quarter of 2016, 105 observations. This period was chosen because it did not comprehend the main negative oil supply shocks of the 1970s. The research work aimed at understanding the behavior of oil prices from the interaction between oil majors and OPEC and demanders . From that point on, it sought to understand the long-term correlation between the variation of oil prices and the variation in the prices of the chosen agricultural commodities, which are very important for the balance of the Brazilian trade balance. The theoretical reference for the understanding of petroleum geopolitics was based on the works of Yergin (2010), Clô (2000) and Torres Filho (2004). For the review of the literature on agricultural commodities, the basic bibliographies of Von Lampe (2006), Souza et al (2010), Peres (2005) and Pinazza (2007) were used. To verify the quantitative relationship between oil prices and commodity prices, some time series econometric procedures were performed, including unit root tests with structural break and cointegration. The econometric and statistical analysis of time series of selected commodity prices confirmed a positive relationship between oil price changes and price changes for all commodities for most of the period of the survey, with temporary inversions of signals for soybean only . These tests showed that this relationship may not be verified in the short term, but there is a long-term relationship between the series.
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