Novos modelos para séries temporais de valores binários e inteiros não negativos baseados em operadores thinning

Models for time series of integer values have stood out because of the vast possibility of application. Models for statistical process control, for economic data and currently for the structural sequence of deoxyribonucleic acids (DNA) are examples of important applications. This work is divided...

ver descrição completa

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Lopes, Tito Lívio da Cunha
Outros Autores: Pereira, Marcelo Bourguignon
Formato: Dissertação
Idioma:por
Publicado em: Brasil
Assuntos:
Distribuições de séries de potência generalizada
Ensaios de Bernoulli autocorrelacionados
Processo INAR(1)
CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA: MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍSTICA
Endereço do item:https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/22624
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
id ri-123456789-22624
record_format dspace
institution Repositório Institucional
collection RI - UFRN
language por
topic Distribuições de séries de potência generalizada
Ensaios de Bernoulli autocorrelacionados
Processo INAR(1)
CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA: MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍSTICA
spellingShingle Distribuições de séries de potência generalizada
Ensaios de Bernoulli autocorrelacionados
Processo INAR(1)
CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA: MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍSTICA
Lopes, Tito Lívio da Cunha
Novos modelos para séries temporais de valores binários e inteiros não negativos baseados em operadores thinning
description Models for time series of integer values have stood out because of the vast possibility of application. Models for statistical process control, for economic data and currently for the structural sequence of deoxyribonucleic acids (DNA) are examples of important applications. This work is divided into two independent parts. The first part of the work concerns the modeling of autocorrelated binary data. In this context, a new class of models has been proposed, based on thinning operators called Bernoulli autoregressive process of order p [BeAr(p)] similar to the classical model AR(p). In particular, BeAr(1) model was studied, various properties of three estimation methods have been proposed for the model, including the asymptotic distribution of the estimators by the conditional least squares method, and the elements of the Fisher information matrix. In addition to the simulations, applications were made on real data of precipitation, at which models BeAr(1) and BeAr(2) were given to modeling. In the second part of the work, new models were studied to propose the family of inflated-parameter generalized power series distributions (IGPSD) to the innovation process INAR(1) model. The main properties of the process have been established, such as the mean, variance, autocorrelation and transition probability. The estimation methods for Yule-Walker and conditional maximum likelihood were used to estimate the parameters of the models. Two particular cases of model INAR(1) with IGPSD innovation process were studied, called IPoINAR(1) and IGeoINAR(1). Applications to real data showed a good performance of the new model proposed.
author2 Pereira, Marcelo Bourguignon
author_facet Pereira, Marcelo Bourguignon
Lopes, Tito Lívio da Cunha
format masterThesis
author Lopes, Tito Lívio da Cunha
author_sort Lopes, Tito Lívio da Cunha
title Novos modelos para séries temporais de valores binários e inteiros não negativos baseados em operadores thinning
title_short Novos modelos para séries temporais de valores binários e inteiros não negativos baseados em operadores thinning
title_full Novos modelos para séries temporais de valores binários e inteiros não negativos baseados em operadores thinning
title_fullStr Novos modelos para séries temporais de valores binários e inteiros não negativos baseados em operadores thinning
title_full_unstemmed Novos modelos para séries temporais de valores binários e inteiros não negativos baseados em operadores thinning
title_sort novos modelos para séries temporais de valores binários e inteiros não negativos baseados em operadores thinning
publisher Brasil
publishDate 2017
url https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/22624
work_keys_str_mv AT lopestitoliviodacunha novosmodelosparaseriestemporaisdevaloresbinarioseinteirosnaonegativosbaseadosemoperadoresthinning
AT lopestitoliviodacunha newmodelsfortimeseriesofbinaryvaluesandnonnegativeintegersbasedonthinningoperators
_version_ 1773958313479766016
spelling ri-123456789-226242017-11-04T09:47:25Z Novos modelos para séries temporais de valores binários e inteiros não negativos baseados em operadores thinning New models for time series of binary values and non-negative integers based on thinning operators Lopes, Tito Lívio da Cunha Pereira, Marcelo Bourguignon http://lattes.cnpq.br/4172467105481754 http://lattes.cnpq.br/9358366674842900 Vasconcellos, Klaus Leite Pinto http://lattes.cnpq.br/4556088473868411 Fernandez, Luz Milena Zea http://lattes.cnpq.br/0576675498537949 Distribuições de séries de potência generalizada Ensaios de Bernoulli autocorrelacionados Processo INAR(1) CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA: MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍSTICA Models for time series of integer values have stood out because of the vast possibility of application. Models for statistical process control, for economic data and currently for the structural sequence of deoxyribonucleic acids (DNA) are examples of important applications. This work is divided into two independent parts. The first part of the work concerns the modeling of autocorrelated binary data. In this context, a new class of models has been proposed, based on thinning operators called Bernoulli autoregressive process of order p [BeAr(p)] similar to the classical model AR(p). In particular, BeAr(1) model was studied, various properties of three estimation methods have been proposed for the model, including the asymptotic distribution of the estimators by the conditional least squares method, and the elements of the Fisher information matrix. In addition to the simulations, applications were made on real data of precipitation, at which models BeAr(1) and BeAr(2) were given to modeling. In the second part of the work, new models were studied to propose the family of inflated-parameter generalized power series distributions (IGPSD) to the innovation process INAR(1) model. The main properties of the process have been established, such as the mean, variance, autocorrelation and transition probability. The estimation methods for Yule-Walker and conditional maximum likelihood were used to estimate the parameters of the models. Two particular cases of model INAR(1) with IGPSD innovation process were studied, called IPoINAR(1) and IGeoINAR(1). Applications to real data showed a good performance of the new model proposed. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) Modelos para séries temporais de valores inteiros têm se destacado devido a vasta possibilidade de aplicação. Modelos para controle estatístico de processos, para dados econômicos e, atualmente, para a sequência estrutural dos ácidos desoxirribonucleicos (DNA), são exemplos de importantes aplicações. Este trabalho está dividido em dois capítulos independentes. A primeira parte do trabalho diz respeito a modelagem de dados binários autocorrelacionados. Neste contexto, uma nova classe de modelos foi proposta, baseado em operadores thinning, denominada processo Bernoulli autorregressivo de ordem p[BeAr(p)] similar ao modelo clássico AR(p). Em particular, o modelo BeAr(1) foi estudado e várias propriedades foram estabelecidas, três métodos de estimação foram propostos para o modelo, inclusive foi estabelecida a distribuição assintótica dos estimadores pelo método de mínimos quadrados condicionais e os elementos da matriz de informação de Fisher. Além das simulações, aplicações foram feitas em dados reais de precipitação, ocasião em que os modelos BeAr(1) e BeAr(2) foram indicados para modelagem. Na segunda parte do trabalho, novos modelos foram estudados ao propor a família de distribuições de séries de potência generalizada com parâmetro inflador (IGPSD) para o processo de inovação do modelo INAR(1). As principais propriedades do processo foram estabelecidas, tais como a média, variância, autocorrelação e probabilidade de transição. Os métodos de estimação por Yule-Walker e máxima verossimilhança condicional foram utilizados para estimar os parâmetros dos modelos. Dois casos particulares do modelo INAR$(1)$ com inovação IGPSD foram estudados, denominados de IPoINAR(1) e IGeoINAR(1). Por fim, na aplicação a dados reais, observou-se um bom desempenho do novo modelo proposto. 2017-04-11T21:20:49Z 2017-04-11T21:20:49Z 2016-11-28 masterThesis LOPES, Tito Lívio da Cunha. Novos modelos para séries temporais de valores binários e inteiros não negativos baseados em operadores thinning. 2016. 98f. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/22624 por Acesso Aberto application/pdf Brasil UFRN PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍSTICA

Registros relacionados