Modelo de risco controlado por resseguro e desigualdades para a probabilidade de ruína

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In the work reported here we present theoretical and numerical results about a Risk Model with Interest Rate and Proportional Reinsurance based on the article Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process by Ros ario Romera and Maikol Diasparra (see [5]). Recurs...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Rocha, Rafaela Horacina Silva
Outros Autores: Ferreira, Debora Borges
Formato: Dissertação
Idioma:por
Publicado em: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Assuntos:
Probabilidade de Ruína. Modelo de Risco. Resseguro. Estimação de densidade
Ruin Probability. Risk Models. Reinsurance. Density Estimation
CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
Endereço do item:https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18646
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spelling ri-123456789-186462017-11-02T21:06:43Z Modelo de risco controlado por resseguro e desigualdades para a probabilidade de ruína Rocha, Rafaela Horacina Silva Ferreira, Debora Borges http://lattes.cnpq.br/3418944328123668 http://lattes.cnpq.br/8894486682278789 Gonçalves, Catia Regina http://lattes.cnpq.br/6892954393258300 Cruz, Juan Alberto Rojas http://lattes.cnpq.br/0061270564581180 Probabilidade de Ruína. Modelo de Risco. Resseguro. Estimação de densidade Ruin Probability. Risk Models. Reinsurance. Density Estimation CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA In the work reported here we present theoretical and numerical results about a Risk Model with Interest Rate and Proportional Reinsurance based on the article Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process by Ros ario Romera and Maikol Diasparra (see [5]). Recursive and integral equations as well as upper bounds for the Ruin Probability are given considering three di erent approaches, namely, classical Lundberg inequality, Inductive approach and Martingale approach. Density estimation techniques (non-parametrics) are used to derive upper bounds for the Ruin Probability and the algorithms used in the simulation are presented Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Neste trabalho apresentamos resultados teóricos e numéricos referentes a um Modelo de Risco com Taxa de Juros e Resseguro Proporcional baseados no artigo Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process de Rosário Romera e Maikol Diasparra (veja [5]). Equações recursivas e integrais para a Probabilidade de Ruína são obtidas bem como cotas superiores para a mesma por diferentes abordagens, a saber, pela clássica desigualdade de Lundberg, pela abordagem Indutiva e pela abordagem Martingale. Técnicas de estimação de densidade (não-paramétricas) são utilizadas para a obtenção das cotas para a Probabilidade de Ruína e os algoritmos utilizados na simulação são apresentados 2015-03-03T15:28:33Z 2015-02-25 2015-03-03T15:28:33Z 2013-02-28 masterThesis ROCHA, Rafaela Horacina Silva. Modelo de risco controlado por resseguro e desigualdades para a probabilidade de ruína. 2013. 84 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18646 por Acesso Aberto application/pdf application/pdf Universidade Federal do Rio Grande do Norte BR UFRN Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática
institution Repositório Institucional
collection RI - UFRN
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Rocha, Rafaela Horacina Silva
Modelo de risco controlado por resseguro e desigualdades para a probabilidade de ruína
description In the work reported here we present theoretical and numerical results about a Risk Model with Interest Rate and Proportional Reinsurance based on the article Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process by Ros ario Romera and Maikol Diasparra (see [5]). Recursive and integral equations as well as upper bounds for the Ruin Probability are given considering three di erent approaches, namely, classical Lundberg inequality, Inductive approach and Martingale approach. Density estimation techniques (non-parametrics) are used to derive upper bounds for the Ruin Probability and the algorithms used in the simulation are presented
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