Historical VaR as a stock fund diversification assessment tool
Purpose: the aim of this study is to assess the potential maximum loss in more concentrated investment portfolios and more diversified portfolios using the VaR calculation as a tool for controlling and managing market risk. For this, the study proposes to answer the following research question: &quo...
Na minha lista:
Principais autores: | , , |
---|---|
Formato: | Online |
Idioma: | por |
Publicado em: |
Portal de Periódicos Eletrônicos da UFRN
|
Endereço do item: | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/25998 |
Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Seja o primeiro a deixar um comentário!