A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito/
Resumo:Neste trabalho estudamos um novo modelo de risco para uma empresa que é sensível a classificação de risco de crédito, proposto por Yang (2003): Obtemos equações recursivas para a probabilidade de ruína em tempo finito, distribuição do tempo de ruína, sistemas de equações integrais do tipo Vol...
Na minha lista:
Principais autores: | Silva, Jackelya Araujo da., Pereira, André Gustavo Campos. |
---|---|
Formato: | Dissertação |
Publicado em: |
|
Assuntos: | |
Endereço do item: | https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/18627/1/JackelyaAS.pdf |
Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registros relacionados
-
A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito
por: Silva, Jackelya Araújo da
Publicado em: (2015) -
Teoria da Ruína em um Modelo de Markov com dois Estados
por: Silva, Carlos Alexandre Gomes da
Publicado em: (2015) -
Métodos estatísticos em cadeias de Markov /
por: Barbosa, Helenice Lopes., et al.
Publicado em: (2022) -
Estimador do tipo núcleo para densidades limites de Cadeias de Markov com espaço de estados geral / Maria Aparecida da Sila Soares.
por: Soares, Maria Aparecida da Silva., et al.
Publicado em: (2022) -
Teoria da ruína em um modelo de Markov com dois estados /
por: Silva, Carlos Alexandre Gomes da., et al.
Publicado em: (2022)