A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito/

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Resumo:Neste trabalho estudamos um novo modelo de risco para uma empresa que é sensível a classificação de risco de crédito, proposto por Yang (2003): Obtemos equações recursivas para a probabilidade de ruína em tempo finito, distribuição do tempo de ruína, sistemas de equações integrais do tipo Vol...

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Detalhes bibliográficos
Principais autores:	Silva, Jackelya Araujo da., Pereira, André Gustavo Campos.
Formato:	Dissertação
Publicado em:
Assuntos:	Estatística matemática - Dissertação. Teoria da ruína - Risco de crédito - Classificação - Cadeia de Markov - Mathematical statistics. Ruin theory. Creit rating. Markov chain.
Endereço do item:	https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/18627/1/JackelyaAS.pdf
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