A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito/
Resumo:Neste trabalho estudamos um novo modelo de risco para uma empresa que é sensível a classificação de risco de crédito, proposto por Yang (2003): Obtemos equações recursivas para a probabilidade de ruína em tempo finito, distribuição do tempo de ruína, sistemas de equações integrais do tipo Vol...
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| Principais autores: | , |
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| Formato: | Dissertação |
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| Endereço do item: | https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/18627/1/JackelyaAS.pdf |
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| Resumo: | Resumo:Neste trabalho estudamos um novo modelo de risco para uma empresa que é sensível a classificação de risco de crédito, proposto por Yang (2003): Obtemos equações recursivas para a probabilidade de ruína em tempo finito, distribuição do tempo de ruína, sistemas de equações integrais do tipo Volterra para severidade e distribuição conjunta do capital antes e depois da ruína.#$&Abstract:In this work we study a new risk model for a firm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang (2003): Are obtained recursive equations for finite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability, severity of ruin and distribution of surplus before and after ruin. |
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