Estimando o desalinhamento cambial brasileiro : uma análise de robustez a partir do modelo global com mecanismo de correção de erros /
Compara duas metodologias para cálculo de desalinhamento cambial. A primeira metodologia consiste na estimação do desalinhamento cambial a partir de técnicas multivariadas de séries de tempo nas quais apenas variáveis associadas ao país em análise são utilizadas na modelagem. A segunda metodologia c...
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oai:localhost:123456789-1392422022-12-01T04:16:48Z Estimando o desalinhamento cambial brasileiro : uma análise de robustez a partir do modelo global com mecanismo de correção de erros / Marçal, Emerson Fernandes. IPEA. Taxa de Câmbio. Política Cambial. Modelos Econométricos. Compara duas metodologias para cálculo de desalinhamento cambial. A primeira metodologia consiste na estimação do desalinhamento cambial a partir de técnicas multivariadas de séries de tempo nas quais apenas variáveis associadas ao país em análise são utilizadas na modelagem. A segunda metodologia consiste na utilização de fatores globais, como sugerido pelo Modelo Vetorial Autorregressivo com Correção de Erros Global (VAR-MCEG). O caso brasileiro é analisado a partir das duas metodologias. 1 2022-10-06T10:38:09Z 2022-10-06T10:38:09Z 2013. Folheto 08 M313e 210785 https://app.bczm.ufrn.br/home/#/item/210785 https://app.bczm.ufrn.br/home/#/item/210785 |
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Compara duas metodologias para cálculo de desalinhamento cambial. A primeira metodologia consiste na estimação do desalinhamento cambial a partir de técnicas multivariadas de séries de tempo nas quais apenas variáveis associadas ao país em análise são utilizadas na modelagem. A segunda metodologia consiste na utilização de fatores globais, como sugerido pelo Modelo Vetorial Autorregressivo com Correção de Erros Global (VAR-MCEG). O caso brasileiro é analisado a partir das duas metodologias. |
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