Estimadores de regressão linear em séries de tempo /
Resumo: Nas análises de modelos de regressão quando tanto a variável resposta quanto as variáveis independentes representam séries de tempo deparamo-nos com a possibilidade de autocorrelação dos erros. É freqüente, por desconhecimento do usuário comum, desconsiderar a estrutura de correlação, quando...
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| Principais autores: | , , |
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| Formato: | Monografia UFRN |
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| Endereço do item: | https://app.bczm.ufrn.br/home/#/item/179563 |
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| Resumo: | Resumo: Nas análises de modelos de regressão quando tanto a variável resposta quanto as variáveis independentes representam séries de tempo deparamo-nos com a possibilidade de autocorrelação dos erros. É freqüente, por desconhecimento do usuário comum, desconsiderar a estrutura de correlação, quando presente, e analisar como se os dados satisfizessem a suposição de resíduos não correlacionados. O objetivo desse trabalho é mostrar o que fazer após a identificação de resíduos correlacionados e como proceder de tal maneira que se considere a estrutura de correlação na estimação dos parâmetros do modelo de regressão linear. |
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